PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISP6.L с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISP6.L с VBK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISP6.L returned 11.01%/yr vs 12.18%/yr for VBK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISP6.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности ISP6.L и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISP6.L торгуется в GBp, в то время как VBK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISP6.L показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции ISP6.L уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.18% соответственно.

ISP6.L

1 день
1.09%
1 месяц
2.17%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.61%
1 год
34.30%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.01%

VBK

1 день
-3.43%
1 месяц
0.39%
С начала года
14.51%
6 месяцев
11.86%
1 год
30.03%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.21%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISP6.L и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		15.45%-0.91%8.76%10.98%-6.72%27.86%6.87%17.51%-4.56%3.05%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.51%0.77%18.54%15.38%-19.93%6.66%31.46%27.70%-0.10%11.33%

Correlation

The correlation between ISP6.L and VBK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2008 г.

0.53

The correlation between ISP6.L and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISP6.L и VBK

Секторы
ISP6.L
VBK

Технологии

17.0%
25.9%

Финансовые услуги

16.8%
5.6%

Промышленность

15.1%
24.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.6%

Здравоохранение

11.0%
15.3%

Недвижимость

7.6%
3.9%

Энергетика

5.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Технологии

ISP6.L
17.0%
VBK
25.9%

Финансовые услуги

ISP6.L
16.8%
VBK
5.6%

Промышленность

ISP6.L
15.1%
VBK
24.7%

Потребительский циклический сектор

ISP6.L
12.7%
VBK
9.6%

Здравоохранение

ISP6.L
11.0%
VBK
15.3%

Недвижимость

ISP6.L
7.6%
VBK
3.9%

Энергетика

ISP6.L
5.8%
VBK
4.8%

Сырьевые материалы

ISP6.L
4.9%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

ISP6.L
3.6%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

ISP6.L
3.5%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

ISP6.L
1.9%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с USSC.LISP6.L с IWMISP6.L с CSPX.ASISP6.L с VIGISP6.L с VOO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

ISP6.L vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISP6.L c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISP6.LVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.64

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.22

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.18

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

10.90

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISP6.L vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISP6.L на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISP6.L и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISP6.LVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.64

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ISP6.L и VBK

Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, примерно равная максимальной просадке VBK в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISP6.LVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-40.67%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-9.49%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-28.15%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-32.35%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

-33.54%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.54%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.76%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ISP6.L и VBK

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISP6.LVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.01%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.93%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

18.44%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

21.97%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

22.38%

-1.93%

Сравнение комиссий ISP6.L и VBK

ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISP6.L и VBK

Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VBK в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.02%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ISP6.L and VBK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for ISP6.L.

ISP6.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for ISP6.L and 0.05% for VBK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISP6.L и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор