Сравнение ISP6.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISP6.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ISP6.L показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции ISP6.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.11% соответственно.
ISP6.L
12.03%
5.72%
10.50%
25.19%
10.01%
11.39%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| ISP6.L | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.88% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 12.23% |
| Макс. просадка | -39.08% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.53% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и VOO
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и VOO
Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.12% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% | 0.71% | 0.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и VOO
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и VOO
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.