Сравнение ISP6.L с IEEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L).
ISP6.L и IEEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или IEEM.L.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и IEEM.L
Доходность по периодам
С начала года, ISP6.L показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у IEEM.L с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции ISP6.L превзошли акции IEEM.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 5.69% соответственно.
ISP6.L
12.03%
5.72%
10.50%
25.19%
10.01%
11.39%
IEEM.L
10.54%
-2.69%
0.99%
12.66%
4.18%
5.69%
Основные характеристики
| ISP6.L | IEEM.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 3.88% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 13.44% |
| Макс. просадка | -39.08% | -53.22% |
| Текущая просадка | -2.53% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и IEEM.L
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEEM.L в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и IEEM.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и IEEM.L
Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IEEM.L в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.12% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% | 0.71% | 0.71% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.81% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% | 3.31% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и IEEM.L
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и IEEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и IEEM.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.