Сравнение ISP6.L с IEEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L).
ISP6.L и IEEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или IEEM.L.
Основные характеристики
| ISP6.L | IEEM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 9.18% |
| Дох-ть за 1 год | 18.32% | 13.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.42% | 5.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.85% | 6.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 13.31% |
| Макс. просадка | -39.99% | -52.61% |
| Current Drawdown | -2.47% | -9.00% |
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и IEEM.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и IEEM.L
С начала года, ISP6.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IEEM.L с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции ISP6.L превзошли акции IEEM.L по среднегодовой доходности: 10.85% против 6.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и IEEM.L
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEEM.L в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и IEEM.L
ISP6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и IEEM.L
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -52.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и IEEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и IEEM.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.