Сравнение ISP6.L с USSC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L).
ISP6.L и USSC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или USSC.L.
Основные характеристики
| ISP6.L | USSC.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 2.08% |
| Дох-ть за 1 год | 18.32% | 28.47% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 5.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.42% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 19.90% |
| Макс. просадка | -39.99% | -48.99% |
| Current Drawdown | -2.47% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и USSC.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и USSC.L
С начала года, ISP6.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 2.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и USSC.L
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USSC.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и USSC.L
Ни ISP6.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и USSC.L
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и USSC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и USSC.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеют волатильность 4.49% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.