Сравнение ISP6.L с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
ISP6.L и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или VIG.
Основные характеристики
| ISP6.L | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 8.21% |
| Дох-ть за 1 год | 18.32% | 21.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.42% | 12.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.85% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 9.77% |
| Макс. просадка | -39.99% | -46.81% |
| Current Drawdown | -2.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и VIG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и VIG
С начала года, ISP6.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции ISP6.L уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и VIG
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и VIG
ISP6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и VIG
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и VIG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.