Сравнение ISP6.L с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
ISP6.L и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или VIG.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и VIG
Доходность по периодам
С начала года, ISP6.L показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 18.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISP6.L имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции VIG немного впереди с 11.60%.
ISP6.L
12.03%
5.72%
10.50%
25.19%
10.01%
11.39%
VIG
18.63%
-1.02%
9.69%
25.33%
12.60%
11.60%
Основные характеристики
| ISP6.L | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 3.88% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 9.95% |
| Макс. просадка | -39.08% | -46.81% |
| Текущая просадка | -2.53% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и VIG
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и VIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и VIG
Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VIG в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.12% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% | 0.71% | 0.71% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и VIG
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и VIG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.