Сравнение ISP6.L с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISP6.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или IJR.
Основные характеристики
| ISP6.L | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.62% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | 17.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.60% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 10.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 9.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 20.11% |
| Макс. просадка | -39.08% | -58.15% |
| Текущая просадка | -4.39% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и IJR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и IJR
С начала года, ISP6.L показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции ISP6.L превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и IJR
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и IJR
Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.22% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% | 0.71% | 0.71% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и IJR
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и IJR
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) составляет 6.49%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.