Сравнение ISP6.L с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ISP6.L и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или IWM.
Основные характеристики
| ISP6.L | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 18.32% | 23.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.42% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.85% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 19.72% |
| Макс. просадка | -39.99% | -59.05% |
| Current Drawdown | -2.47% | -10.60% |
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и IWM
С начала года, ISP6.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции ISP6.L превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и IWM
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и IWM
ISP6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и IWM
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и IWM
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) составляет 4.26%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.