Сравнение ISP6.L с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ISP6.L и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISP6.L или IWM.
Доходность
Сравнение доходности ISP6.L и IWM
Доходность по периодам
С начала года, ISP6.L показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции ISP6.L превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.39% против 8.45% соответственно.
ISP6.L
12.03%
5.72%
10.50%
25.19%
10.01%
11.39%
IWM
15.06%
1.45%
10.46%
30.00%
9.07%
8.45%
Основные характеристики
| ISP6.L | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 8.37 |
| Индекс Язвы | 3.88% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 21.00% |
| Макс. просадка | -39.08% | -59.05% |
| Текущая просадка | -2.53% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISP6.L и IWM
ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между ISP6.L и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISP6.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP6.L и IWM
Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.12% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% | 0.71% | 0.71% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISP6.L и IWM
Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISP6.L и IWM
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.34% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.