PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISP6.L с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISP6.L с IJS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - ISP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISP6.L returned 11.01%/yr vs 10.92%/yr for IJS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISP6.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности ISP6.L и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISP6.L торгуется в GBp, в то время как IJS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISP6.L показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 17.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISP6.L имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции IJS немного отстают с 10.92%.

ISP6.L

1 день
1.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.21%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.01%

IJS

1 день
0.00%
1 месяц
3.09%
С начала года
17.18%
6 месяцев
15.95%
1 год
41.04%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISP6.L и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		15.45%-0.91%8.76%10.98%-6.72%27.86%6.87%17.51%-4.56%3.05%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		17.18%-1.05%9.21%8.95%-0.80%31.76%-0.39%19.39%-7.69%1.72%

Correlation

The correlation between ISP6.L and IJS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2008 г.

0.58

The correlation between ISP6.L and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISP6.L и IJS

Секторы
ISP6.L
IJS

Технологии

17.0%
11.3%

Финансовые услуги

16.8%
19.8%

Промышленность

15.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
15.9%

Здравоохранение

11.0%
7.6%

Недвижимость

7.6%
8.7%

Энергетика

5.8%
7.6%

Сырьевые материалы

4.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Технологии

ISP6.L
17.0%
IJS
11.3%

Финансовые услуги

ISP6.L
16.8%
IJS
19.8%

Промышленность

ISP6.L
15.1%
IJS
11.6%

Потребительский циклический сектор

ISP6.L
12.7%
IJS
15.9%

Здравоохранение

ISP6.L
11.0%
IJS
7.6%

Недвижимость

ISP6.L
7.6%
IJS
8.7%

Энергетика

ISP6.L
5.8%
IJS
7.6%

Сырьевые материалы

ISP6.L
4.9%
IJS
7.1%

Потребительский защитный сектор

ISP6.L
3.6%
IJS
3.8%

Коммуникационные услуги

ISP6.L
3.5%
IJS
4.4%

Коммунальные услуги

ISP6.L
1.9%
IJS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с USSC.LISP6.L с IWMISP6.L с CSPX.ASISP6.L с VIGISP6.L с VOO
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

ISP6.L vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISP6.L c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISP6.LIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.35

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.23

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

5.30

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

17.85

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISP6.L vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISP6.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISP6.L и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISP6.LIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ISP6.L и IJS

Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки IJS в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISP6.LIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-43.45%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-7.78%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-30.56%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-30.56%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

-43.45%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.93%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISP6.L и IJS

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 3.96% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISP6.LIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.95%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.41%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.54%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.85%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

23.12%

-2.67%

Сравнение комиссий ISP6.L и IJS

ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISP6.L и IJS

Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IJS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.30%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.02%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%

Часто задаваемые вопросы

ISP6.L and IJS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ISP6.L.

ISP6.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while IJS is Small Cap Value Equities. ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD, while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Their fees differ too: 0.40% for ISP6.L and 0.25% for IJS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISP6.L и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор