PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNPY с SAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISNPY с SAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Banco Santander, S.A. (SAN).

Доходность

Сравнение доходности ISNPY и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNPY и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		-9.90%84.29%50.22%42.51%-7.76%19.59%-10.04%25.49%-28.78%47.09%
SAN
Banco Santander, S.A.		-1.36%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Фундаментальные показатели

EPS

ISNPY:

$29.10

SAN:

$0.87

Коэффициент P/E

ISNPY:

1.29

SAN:

13.30

Коэффициент PEG

ISNPY:

0.01

SAN:

0.71

Коэффициент P/S

ISNPY:

0.34

SAN:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

ISNPY:

$35.89B

SAN:

$75.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISNPY:

$21.06B

SAN:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ISNPY:

$14.44B

SAN:

$17.52B

Доходность по периодам

С начала года, ISNPY показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ISNPY превзошли акции SAN по среднегодовой доходности: 16.29% против 14.91% соответственно.

ISNPY

1 день
2.46%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-3.59%
1 год
29.22%
3 года*
45.52%
5 лет*
27.53%
10 лет*
16.29%

SAN

1 день
2.57%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
12.49%
1 год
75.62%
3 года*
51.95%
5 лет*
32.18%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intesa Sanpaolo SpA PK

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с ISNPY:
ISNPY с UNCRYISNPY с BNPQYISNPY с NECBISNPY с HOPEISNPY с NRDBYISNPY с BBVAISNPY с GGAL
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с BACSAN с JPMSAN с NVDASAN с MFG

Доходность на риск

ISNPY vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNPY
Ранг доходности на риск ISNPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNPY c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNPYSANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.19

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.65

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.83

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

12.98

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNPY vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNPY на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SAN равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNPY и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNPYSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.19

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.15

Корреляция

Корреляция между ISNPY и SAN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNPY и SAN

Дивидендная доходность ISNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SAN в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		6.54%5.89%8.50%7.68%7.25%8.64%0.00%6.18%8.14%10.26%4.41%2.45%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.14%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Просадки

Сравнение просадок ISNPY и SAN

Максимальная просадка ISNPY за все время составила -86.72%, примерно равная максимальной просадке SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNPY и SAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ISNPYSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.72%

-82.94%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-20.29%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-44.15%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.38%

-73.84%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-12.41%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.08%

-30.78%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

5.99%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNPY и SAN

Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) составляет 11.24%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что ISNPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISNPYSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

13.48%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

25.20%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.68%

34.71%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

33.46%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

35.93%

-1.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISNPY и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA PK и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.77B
15.02B
(ISNPY) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию