PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNPY с UNCRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISNPY с UNCRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) and UNCRY (UniCredit SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ISNPY returned 27.16%/yr vs 54.22%/yr for UNCRY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ISNPY и UNCRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNPY показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у UNCRY с доходностью 6.26%.

ISNPY

1 день
1.32%
1 месяц
1.19%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
5.07%
1 год
27.38%
3 года*
51.56%
5 лет*
27.16%
10 лет*
17.79%

UNCRY

1 день
1.41%
1 месяц
8.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.32%
3 года*
71.80%
5 лет*
54.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNPY и UNCRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		-1.02%84.29%50.22%42.51%-7.76%19.59%-10.04%25.49%-28.78%0.20%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		6.26%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%

Correlation

The correlation between ISNPY and UNCRY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.77

The correlation between ISNPY and UNCRY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISNPY:

$19.24B

UNCRY:

$129.74B

EPS

ISNPY:

$19.86

UNCRY:

$3.58

Коэффициент P/E

ISNPY:

2.01

UNCRY:

12.01

Коэффициент PEG

ISNPY:

0.01

UNCRY:

0.15

Коэффициент P/S

ISNPY:

0.72

UNCRY:

5.75

Коэффициент P/B

ISNPY:

0.32

UNCRY:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

ISNPY:

$26.94B

UNCRY:

$24.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISNPY:

$25.87B

UNCRY:

$23.20B

EBITDA (12 мес.)

ISNPY:

$14.31B

UNCRY:

$14.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intesa Sanpaolo SpA PK

UniCredit SpA ADR

Часто сравнивают с ISNPY:
ISNPY с BNPQYISNPY с NECBISNPY с HOPEISNPY с NRDBYISNPY с BBVAISNPY с GGALISNPY с SAN
Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с DFAEUNCRY с UNHUNCRY с COP

Доходность на риск

ISNPY vs. UNCRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNPY
Ранг доходности на риск ISNPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNPY c UNCRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNPYUNCRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.76

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

4.11

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNPY vs. UNCRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNPY на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNCRY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNPY и UNCRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNPYUNCRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.39

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ISNPY и UNCRY

Максимальная просадка ISNPY за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNPY и UNCRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNPYUNCRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.72%

-70.20%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-27.25%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.80%

-27.25%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-50.77%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.58%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.69%

-27.49%

-21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

9.59%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNPY и UNCRY

Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеют волатильность 8.44% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNPYUNCRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

8.67%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

27.18%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

33.48%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

39.32%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.31%

42.27%

-7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNPY и UNCRY

Дивидендная доходность ISNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности UNCRY в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		6.58%5.89%8.50%7.68%7.25%8.64%0.00%6.18%8.14%10.26%4.41%2.45%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.22%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISNPY и UNCRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA PK и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20222023202420252026
10.99B
7.05B
(ISNPY) Общая выручка
(UNCRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISNPY и UNCRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intesa Sanpaolo SpA PK и UniCredit SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
77.1%
93.9%
Активы портфеля
ISNPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о валовой прибыли в 8.47B при выручке в 10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

ISNPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

ISNPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.

Часто задаваемые вопросы

ISNPY and UNCRY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNCRY has higher volatility (8.67%) compared to ISNPY (8.44%). In terms of maximum drawdown, ISNPY dropped -86.72% vs UNCRY's -70.20%.

UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNPY и UNCRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор