Сравнение ISNPY с BNPQY
ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) and BNPQY (BNP Paribas SA ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ISNPY returned 17.79%/yr vs 13.57%/yr for BNPQY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISNPY и BNPQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISNPY показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у BNPQY с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции ISNPY превзошли акции BNPQY по среднегодовой доходности: 17.79% против 13.57% соответственно.
ISNPY
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 51.56%
- 5 лет*
- 27.16%
- 10 лет*
- 17.79%
BNPQY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам ISNPY и BNPQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | -1.02% | 84.29% | 50.22% | 42.51% | -7.76% | 19.59% | -10.04% | 25.49% | -28.78% | 47.09% |
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 18.39% | 69.69% | -5.62% | 30.70% | -11.93% | 37.32% | -10.37% | 41.54% | -36.39% | 22.21% |
Correlation
The correlation between ISNPY and BNPQY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between ISNPY and BNPQY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ISNPY:
$19.24B
BNPQY:
$120.06B
ISNPY:
$19.86
BNPQY:
$8.83
ISNPY:
2.01
BNPQY:
6.18
ISNPY:
0.01
BNPQY:
0.67
ISNPY:
0.72
BNPQY:
0.65
ISNPY:
0.32
BNPQY:
0.96
ISNPY:
$26.94B
BNPQY:
$188.04B
ISNPY:
$25.87B
BNPQY:
$43.04B
ISNPY:
$14.31B
BNPQY:
$24.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNPY vs. BNPQY — Ранг доходности на риск
ISNPY
BNPQY
Сравнение ISNPY c BNPQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и BNP Paribas SA ADR (BNPQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNPY | BNPQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 3.86 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNPY | BNPQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ISNPY и BNPQY
Максимальная просадка ISNPY за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки BNPQY в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNPY и BNPQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNPY | BNPQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -77.11% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -20.89% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -21.83% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -42.53% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.38% | -64.70% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.94% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -22.72% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 8.46% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNPY и BNPQY
Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) составляет 8.44%, в то время как у BNP Paribas SA ADR (BNPQY) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ISNPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNPQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNPY | BNPQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 10.04% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 22.60% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 30.94% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 31.45% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 34.33% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNPY и BNPQY
Дивидендная доходность ISNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности BNPQY в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 5.52% | 8.76% | 8.11% | 6.18% | 6.96% | 4.59% | 0.00% | 5.73% | 8.25% | 4.05% | 4.11% | 2.92% |
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | 6.58% | 5.89% | 8.50% | 7.68% | 7.25% | 8.64% | 0.00% | 6.18% | 8.14% | 10.26% | 4.41% | 2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISNPY и BNPQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA PK и BNP Paribas SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISNPY и BNPQY
ISNPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о валовой прибыли в 8.47B при выручке в 10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
BNPQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 75.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISNPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
BNPQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 75.80B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ISNPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
BNPQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 75.80B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISNPY and BNPQY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNPQY has higher volatility (10.04%) compared to ISNPY (8.44%). In terms of maximum drawdown, ISNPY dropped -86.72% vs BNPQY's -77.11%.
BNPQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNPY и BNPQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор