PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISNPY с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ISNPY и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNPY и BBVA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK
-9.90%84.29%50.22%42.51%-7.76%19.59%-10.04%25.49%-28.78%47.09%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
-6.39%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%

Фундаментальные показатели

EPS

ISNPY:

$29.10

BBVA:

$3.12

Коэффициент P/E

ISNPY:

1.29

BBVA:

6.99

Коэффициент PEG

ISNPY:

0.01

BBVA:

0.15

Коэффициент P/S

ISNPY:

0.34

BBVA:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

ISNPY:

$35.89B

BBVA:

$81.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISNPY:

$21.06B

BBVA:

$61.08B

EBITDA (12 мес.)

ISNPY:

$14.44B

BBVA:

$37.54B

Доходность по периодам

С начала года, ISNPY показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции ISNPY уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 16.29% против 19.16% соответственно.


ISNPY

1 день
2.46%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-3.59%
1 год
29.22%
3 года*
45.52%
5 лет*
27.53%
10 лет*
16.29%

BBVA

1 день
0.74%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
68.27%
3 года*
55.46%
5 лет*
41.00%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intesa Sanpaolo SpA PK

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Доходность на риск

ISNPY vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISNPY
Ранг доходности на риск ISNPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина

BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNPY c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISNPYBBVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.99

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.48

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.14

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

10.12

-5.39

ISNPY vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNPY на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BBVA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNPY и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISNPYBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.99

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.26

-0.19

Корреляция

Корреляция между ISNPY и BBVA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNPY и BBVA

Дивидендная доходность ISNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности BBVA в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK
6.54%5.89%8.50%7.68%7.25%8.64%0.00%6.18%8.14%10.26%4.41%2.45%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
3.75%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%

Просадки

Сравнение просадок ISNPY и BBVA

Максимальная просадка ISNPY за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNPY и BBVA.


Загрузка...

Показатели просадок


ISNPYBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.72%

-78.31%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-22.14%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-42.28%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.38%

-69.63%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-16.43%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.08%

-29.17%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

6.87%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNPY и BBVA

Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) составляет 11.24%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ISNPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISNPYBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

12.59%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

25.06%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.68%

34.48%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

33.14%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

36.36%

-1.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISNPY и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA PK и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.77B
36.93B
(ISNPY) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISNPY и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intesa Sanpaolo SpA PK и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
100.0%
Активы портфеля
ISNPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 36.93B при выручке в 36.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ISNPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 22.60B при выручке в 36.93B, что соответствует операционной рентабельности 61.2%.

ISNPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 10.51B при выручке в 36.93B, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.