PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNPY с NECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISNPY с NECB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) and NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ISNPY returned 17.79%/yr vs 19.92%/yr for NECB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISNPY и NECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNPY показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции ISNPY уступали акциям NECB по среднегодовой доходности: 17.79% против 19.92% соответственно.

ISNPY

1 день
1.32%
1 месяц
1.19%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
5.07%
1 год
27.38%
3 года*
51.56%
5 лет*
27.16%
10 лет*
17.79%

NECB

1 день
2.23%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.74%
1 год
16.37%
3 года*
25.28%
5 лет*
18.88%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNPY и NECB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		-1.02%84.29%50.22%42.51%-7.76%19.59%-10.04%25.49%-28.78%47.09%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		10.45%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%

Correlation

The correlation between ISNPY and NECB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.12

Over the past year, ISNPY and NECB have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISNPY:

$19.24B

NECB:

$331.97M

EPS

ISNPY:

$19.86

NECB:

$2.49

Коэффициент P/E

ISNPY:

2.01

NECB:

9.85

Коэффициент PEG

ISNPY:

0.01

NECB:

0.18

Коэффициент P/S

ISNPY:

0.72

NECB:

2.85

Коэффициент P/B

ISNPY:

0.32

NECB:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ISNPY:

$26.94B

NECB:

$116.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISNPY:

$25.87B

NECB:

$77.77M

EBITDA (12 мес.)

ISNPY:

$14.31B

NECB:

$48.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intesa Sanpaolo SpA PK

Northeast Community Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с ISNPY:
ISNPY с UNCRYISNPY с BNPQYISNPY с HOPEISNPY с NRDBYISNPY с BBVAISNPY с GGALISNPY с SAN
Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADXNECB с EIX

Доходность на риск

ISNPY vs. NECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNPY
Ранг доходности на риск ISNPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNPY c NECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNPYNECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.61

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.09

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.88

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

1.78

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNPY vs. NECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNPY на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NECB равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNPY и NECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNPYNECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ISNPY и NECB

Максимальная просадка ISNPY за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNPY и NECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNPYNECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.72%

-61.91%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-18.77%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.80%

-34.54%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-34.54%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.38%

-47.80%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-16.21%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.69%

-24.87%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

9.20%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNPY и NECB

Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ISNPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNPYNECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.51%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

16.45%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

26.80%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

24.89%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.31%

29.11%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNPY и NECB

Дивидендная доходность ISNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности NECB в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		6.58%5.89%8.50%7.68%7.25%8.64%0.00%6.18%8.14%10.26%4.41%2.45%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.07%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISNPY и NECB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA PK и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20222023202420252026
10.99B
0
(ISNPY) Общая выручка
(NECB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ISNPY and NECB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNPY has higher volatility (8.44%) compared to NECB (5.51%). In terms of maximum drawdown, ISNPY dropped -86.72% vs NECB's -61.91%.

ISNPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNPY и NECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор