Сравнение ISNPY с NECB
ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) and NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ISNPY returned 21.66%/yr vs 21.66%/yr for NECB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISNPY и NECB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISNPY показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 20.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ISNPY – 21.66% и акции NECB – 21.66%.
ISNPY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 51.47%
- 5 лет*
- 29.74%
- 10 лет*
- 21.66%
NECB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 21.66%
Сравнение доходности по годам ISNPY и NECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | 3.40% | 84.29% | 50.22% | 42.51% | -7.76% | 19.59% | -10.04% | 25.49% | -28.78% | 47.09% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 20.62% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 10.09% | 16.28% | 9.72% | 11.13% | 29.67% |
Correlation
The correlation between ISNPY and NECB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between ISNPY and NECB shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISNPY:
$20.10B
NECB:
$362.52M
ISNPY:
€19.86
NECB:
$2.49
ISNPY:
1.84
NECB:
10.76
ISNPY:
0.01
NECB:
0.19
ISNPY:
0.67
NECB:
3.11
ISNPY:
0.30
NECB:
1.02
ISNPY:
€26.94B
NECB:
$116.88M
ISNPY:
€25.87B
NECB:
$77.77M
ISNPY:
€14.31B
NECB:
$48.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNPY vs. NECB — Ранг доходности на риск
ISNPY
NECB
Сравнение ISNPY c NECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISNPY | NECB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.05 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 2.13 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISNPY и NECB
Максимальная просадка ISNPY за все время составила -86.72%, что больше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNPY и NECB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNPY | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -61.91% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -18.77% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -34.54% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -34.54% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.38% | -47.80% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -8.49% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -24.84% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 9.19% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNPY и NECB
Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ISNPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNPY | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.99% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 15.54% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 26.67% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 24.96% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 29.11% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNPY и NECB
Дивидендная доходность ISNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности NECB в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | 6.30% | 5.89% | 8.50% | 7.68% | 7.25% | 8.64% | 0.00% | 6.18% | 8.14% | 10.26% | 4.41% | 2.45% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 3.73% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISNPY и NECB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA PK и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISNPY and NECB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISNPY has higher volatility (8.20%) compared to NECB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ISNPY dropped -86.72% vs NECB's -61.91%.
ISNPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNPY и NECB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор