Сравнение ISNGX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.05% против 5.51% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и URINX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. URINX — Ранг доходности на риск
ISNGX
URINX
Сравнение ISNGX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.88 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.68 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.63 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 11.27 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и URINX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и URINX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -15.27% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -3.92% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -15.27% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -15.27% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.38% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -1.93% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.03% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и URINX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.57% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 3.86% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 6.08% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 6.23% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 5.79% | +6.16% |