PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISNGX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNGX и URINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio
-1.53%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%20.59%-6.96%17.87%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.05% против 5.51% соответственно.


ISNGX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.25%
1 год
12.01%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.05%

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution 2030 Portfolio

USAA Target Retirement Income Fund

Сравнение комиссий ISNGX и URINX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISNGX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISNGXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.88

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.68

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.63

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

11.27

-5.24

ISNGX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа URINX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISNGXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.11

-0.33

Корреляция

Корреляция между ISNGX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и URINX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности URINX в 6.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio
4.73%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и URINX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и URINX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISNGXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-15.27%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-3.92%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-15.27%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-15.27%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.38%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-1.93%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.03%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и URINX

Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISNGXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.57%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

3.86%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

6.08%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

6.23%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

5.79%

+6.16%