Сравнение ISNGX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.05% против 3.95% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и FFGZX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
ISNGX
FFGZX
Сравнение ISNGX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.33 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.23 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.26 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и FFGZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и FFGZX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и FFGZX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -14.94% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -3.33% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -14.94% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -14.94% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.30% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.29% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.80% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и FFGZX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.06% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.89% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.42% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.04% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 4.39% | +7.56% |