PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ISMF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и TLT

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		4.30%11.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.

ISMF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с SPYISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ISMF и TLT

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ISMF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

-0.13

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

-0.10

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

-0.06

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

-0.13

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.13

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.26

+1.67

Корреляция

Корреляция между ISMF и TLT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и TLT

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.97%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и TLT

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-48.35%

+44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-9.23%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-40.23%

+38.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-13.62%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.39%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и TLT

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.71%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.61%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

11.40%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

15.88%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

14.93%

-6.83%