PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMF с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. ISMF is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, ISMF returned 22.64% vs 4.93% for TLT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности ISMF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

ISMF

1 день
0.83%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.37%
6 месяцев
11.16%
1 год
22.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMF и TLT

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		8.37%11.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%-0.24%

Correlation

The correlation between ISMF and TLT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с ASMFISMF с FFUTISMF с IMFISMF с SDMFISMF с CTA
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

ISMF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.51

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
0.80

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.09

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

0.65

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

1.63

+18.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.51

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.26

+1.92

Просадки

Сравнение просадок ISMF и TLT

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-48.35%

+44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-7.58%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.44%

+40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-13.82%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.04%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и TLT

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.89%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.76%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.50%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

9.77%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

15.87%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

14.91%

-7.13%

Сравнение комиссий ISMF и TLT

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и TLT

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.75%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ISMF and TLT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to ISMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, ISMF leads with 22.64% vs 4.93% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 22.64% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.

ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 4.59% for TLT.

ISMF is categorized as Systematic Trend, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.15% for TLT.

ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMF и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор