PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

ISMF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и SOXX

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		4.30%11.58%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%55.45%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

ISMF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с SPYISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий ISMF и SOXX

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

ISMF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.03

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.63

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.44

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

16.46

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.37

+1.56

Корреляция

Корреляция между ISMF и SOXX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и SOXX

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.97%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и SOXX

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-70.21%

+65.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-18.27%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-7.95%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-20.10%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.92%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и SOXX

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

12.83%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

26.41%

-19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

40.12%

-31.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

35.48%

-27.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

32.98%

-24.88%