PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMF с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMF с KMLM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. ISMF is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, ISMF returned 20.45% vs 14.25% for KMLM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности ISMF и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.

ISMF

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.49%
С начала года
6.54%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.45%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.60%
1 год
14.25%
3 года*
-0.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMF и KMLM

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		6.54%11.53%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		11.60%0.05%

Correlation

The correlation between ISMF and KMLM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с IALTISMF с DBMFISMF с ASMFISMF с FFUTISMF с IMFISMF с CTAISMF с SDMF
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

ISMF vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMFKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.25

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.74

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

1.49

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

4.68

+11.61

ISMF vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMF и KMLM

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMFKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-27.47%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-9.61%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-12.98%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-12.79%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.05%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и KMLM

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.50%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMFKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.71%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

10.11%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

11.50%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

14.57%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

14.68%

-7.04%

Сравнение комиссий ISMF и KMLM

ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и KMLM

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности KMLM в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.85%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.50%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

ISMF and KMLM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.71%) compared to ISMF (1.50%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, ISMF leads with 20.45% vs 14.25% for KMLM. On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 20.45% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

ISMF has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 4.50% for KMLM.

They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.90% for KMLM.

ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMF и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор