Сравнение ISMF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ISMF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 4.30% | 11.58% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ISMF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMF и IWM
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ISMF vs. IWM — Ранг доходности на риск
ISMF
IWM
Сравнение ISMF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.15 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.70 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.93 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 7.08 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.15 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.34 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между ISMF и IWM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и IWM
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.97% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и IWM
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -59.05% | +54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -13.74% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -7.33% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -10.83% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.73% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и IWM
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 7.36% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 14.48% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 23.18% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 22.54% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 22.99% | -14.89% |