PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMD с WWJD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire International ESG ETF (WWJD).

ISMD и WWJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%9.49%
WWJD
Inspire International ESG ETF		3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 3.23%.

ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с IXJWWJD с YALLWWJD с RISNWWJD с FXAIXWWJD с VTI

Сравнение комиссий ISMD и WWJD

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

WWJD
Inspire International ESG ETF
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Доходность на риск

ISMD vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDWWJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.47

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.10

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.25

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.12

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа WWJD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDWWJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.47

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.22

Корреляция

Корреляция между ISMD и WWJD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и WWJD

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности WWJD в 2.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и WWJD

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и WWJD.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMDWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-35.76%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.37%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-29.51%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.30%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.09%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.80%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и WWJD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire International ESG ETF (WWJD) имеют волатильность 6.74% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMDWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.79%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

10.48%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

17.21%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

16.60%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

20.18%

+3.67%