PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMD с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с SCDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, ISMD returned 39.84% vs 39.67% for SCDS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у SCDS с доходностью 26.85%.

ISMD

1 день
1.26%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.30%
С начала года
30.34%
1 год
39.84%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SCDS

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.85%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и SCDS

2026 (YTD)20252024
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		30.34%4.14%8.19%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.85%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between ISMD and SCDS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between ISMD and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и SCDS

Секторы
ISMD
SCDS

Финансовые услуги

17.0%
15.2%

Промышленность

16.6%
16.3%

Технологии

14.3%
23.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.3%

Здравоохранение

9.7%
13.8%

Недвижимость

8.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.5%

Сырьевые материалы

5.7%
3.2%

Энергетика

4.3%
4.8%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.4%

Финансовые услуги

ISMD
17.0%
SCDS
15.2%

Промышленность

ISMD
16.6%
SCDS
16.3%

Технологии

ISMD
14.3%
SCDS
23.8%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.4%
SCDS
10.3%

Здравоохранение

ISMD
9.7%
SCDS
13.8%

Недвижимость

ISMD
8.5%
SCDS
5.4%

Потребительский защитный сектор

ISMD
5.8%
SCDS
2.5%

Сырьевые материалы

ISMD
5.7%
SCDS
3.2%

Энергетика

ISMD
4.3%
SCDS
4.8%

Коммунальные услуги

ISMD
3.4%
SCDS
2.3%

Коммуникационные услуги

ISMD
1.8%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с SEISSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FYXSCDS с IJR

Доходность на риск

ISMD vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.11

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.50

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

15.62

-2.52

ISMD vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и SCDS

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-26.71%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.85%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.09%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-5.02%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.55%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и SCDS

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.86%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.58%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.33%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.98%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

20.98%

+2.68%

Сравнение комиссий ISMD и SCDS

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и SCDS

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and SCDS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.20%) compared to SCDS (3.86%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, ISMD leads with 39.84% vs 39.67% for SCDS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 39.84% return vs 39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: Inspire and JPMorgan. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.40% for SCDS.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор