Сравнение ISMD с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
ISMD и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.43% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.68%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и REGL
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
ISMD vs. REGL — Ранг доходности на риск
ISMD
REGL
Сравнение ISMD c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.24 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и REGL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и REGL
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и REGL
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -36.37% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -10.94% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -16.96% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.09% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -4.09% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.13% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и REGL
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.30% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 9.20% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 16.26% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.11% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 18.31% | +5.54% |