Сравнение ISMD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ISMD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и QQQ
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ISMD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ISMD
QQQ
Сравнение ISMD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.00 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.32 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и QQQ
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и QQQ
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -82.97% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.62% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -35.12% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.86% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -32.99% | +24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.44% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и QQQ
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.74% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.61% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 12.82% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 22.70% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.38% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 22.25% | +1.60% |