PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMD с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ISMD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.56

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.65

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.68

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

-1.16

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.56

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между ISMD и BRK-B составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и BRK-B

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и BRK-B

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-53.86%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.95%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-26.58%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-11.36%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-11.07%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

8.72%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и BRK-B

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.33%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.14%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

18.30%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

17.20%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

19.45%

+4.40%