PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ISHYX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.94% соответственно.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с BATEXISHYX с ABTYXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий ISHYX и VADDX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.74

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.93

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

4.21

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.74

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.46

+0.45

Корреляция

Корреляция между ISHYX и VADDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и VADDX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и VADDX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-60.12%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-12.61%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-21.58%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-39.39%

+25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-5.99%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-7.03%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.80%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.48%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

8.88%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

17.25%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

16.30%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

18.54%

-15.22%