Сравнение ISHYX с FRHIX
ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) and FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ISHYX returned 2.86%/yr vs 2.75%/yr for FRHIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISHYX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FRHIX.
Доходность
Сравнение доходности ISHYX и FRHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHYX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у FRHIX с доходностью 2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISHYX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции FRHIX немного отстают с 2.75%.
ISHYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.86%
FRHIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам ISHYX и FRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 2.40% | 3.92% | 6.43% | 3.58% | -8.99% | 5.96% | -0.31% | 7.84% | 2.27% | 8.04% |
FRHIX Franklin High Yield Tax Free Income Fund | 2.81% | 5.33% | 7.28% | 6.01% | -13.96% | 4.89% | 5.87% | 8.35% | 1.96% | 3.40% |
Correlation
The correlation between ISHYX and FRHIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between ISHYX and FRHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHYX vs. FRHIX — Ранг доходности на риск
ISHYX
FRHIX
Сравнение ISHYX c FRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHYX | FRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.64 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.87 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 10.46 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHYX | FRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.65 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ISHYX и FRHIX
Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки FRHIX в -21.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и FRHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHYX | FRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -21.54% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.21% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -7.36% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -19.01% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -19.01% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.26% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.88% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHYX и FRHIX
Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.87%, в то время как у Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHYX | FRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.25% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.53% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 3.50% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 5.15% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 4.67% | -1.34% |
Сравнение комиссий ISHYX и FRHIX
ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FRHIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHYX и FRHIX
Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FRHIX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHIX Franklin High Yield Tax Free Income Fund | 4.58% | 5.79% | 5.32% | 4.16% | 4.27% | 3.61% | 3.83% | 4.99% | 4.46% | 4.06% | 4.42% | 4.27% |
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.64% | 4.65% | 4.40% | 3.38% | 3.99% | 3.58% | 3.58% | 3.45% | 3.59% | 3.51% | 3.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISHYX and FRHIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHIX has higher volatility (1.25%) compared to ISHYX (0.87%). In terms of maximum drawdown, ISHYX dropped -13.64% vs FRHIX's -21.54%.
ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHYX и FRHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор