PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с ABHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с ABHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и ABHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и ABHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		-0.31%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ABHYX с доходностью -0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISHYX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции ABHYX немного отстают с 2.85%.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

ABHYX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.29%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

American Century High-Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с BATEXISHYX с ABTYXISHYX с NSIOXISHYX с AMHIX
Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с PRTAXABHYX с WTCOXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX

Сравнение комиссий ISHYX и ABHYX

И ISHYX, и ABHYX имеют комиссию равную 0.59%.

ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. ABHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXABHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.60

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.83

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.72

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

2.19

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. ABHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ABHYX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и ABHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXABHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.18

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.03

-0.12

Корреляция

Корреляция между ISHYX и ABHYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и ABHYX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ABHYX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.82%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и ABHYX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и ABHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXABHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-26.34%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-6.09%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-18.54%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-18.54%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.59%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.12%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.99%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и ABHYX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXABHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.09%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

6.17%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

4.90%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

4.96%

-1.64%