Сравнение ISHYX с ABTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX).
ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ISHYX и ABTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHYX и ABTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 0.35% | 3.92% | 6.43% | 3.58% | -8.99% | 5.96% | -0.31% | 7.84% | 2.27% | 8.04% |
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | -0.18% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ABTYX с доходностью -0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISHYX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции ABTYX немного впереди с 2.88%.
ISHYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.86%
ABTYX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHYX и ABTYX
ISHYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ABTYX в 0.53%.
Доходность на риск
ISHYX vs. ABTYX — Ранг доходности на риск
ISHYX
ABTYX
Сравнение ISHYX c ABTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHYX | ABTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.52 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.73 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.59 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 1.64 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.52 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.52 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.95 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISHYX и ABTYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHYX и ABTYX
Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ABTYX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.29% | 4.65% | 4.40% | 3.38% | 3.99% | 3.58% | 3.58% | 3.45% | 3.59% | 3.51% | 3.60% | 0.00% |
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.65% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок ISHYX и ABTYX
Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки ABTYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и ABTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -21.44% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -6.90% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -21.44% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -21.44% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -2.77% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.99% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.48% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHYX и ABTYX
Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.55% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 2.49% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 7.11% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 6.02% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.60% | -2.28% |