PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141A2978
ЭмитентInvesco
Дата выпуска29 сент. 2015 г.
КатегорияHigh Yield Muni
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ISHYX составляет 0.59%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ISHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
28.44%
168.87%
ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund показал доход в 2.30% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.30%10.00%
1 месяц0.89%2.41%
6 месяцев6.09%16.70%
1 год4.51%26.85%
5 лет (среднегодовая)1.20%12.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.79%0.46%0.67%-0.39%2.30%
20232.05%-1.26%0.76%0.23%-0.09%0.01%0.33%-0.62%-1.71%-1.20%4.09%1.77%4.31%
2022-1.39%-0.56%-2.78%-2.17%0.32%-2.14%2.09%-1.13%-3.24%-1.08%2.85%0.01%-9.01%
20211.56%-0.36%0.69%1.06%0.77%0.77%0.67%-0.17%-0.36%-0.17%1.06%0.30%5.95%
20201.49%1.38%-9.48%-2.79%1.77%2.66%1.40%0.50%0.21%-0.09%1.79%1.48%-0.31%
20190.59%0.87%1.35%0.67%1.14%0.57%0.38%1.31%-0.17%0.20%0.29%0.38%7.84%
2018-0.27%0.01%0.30%0.01%1.07%0.20%0.49%0.20%-0.27%-0.66%0.40%0.79%2.27%
20170.60%0.89%0.69%0.59%1.37%0.11%0.78%0.97%0.49%0.20%0.20%1.17%8.36%
20160.89%0.10%0.69%1.76%0.58%1.54%0.38%0.57%-0.18%-0.75%-3.16%0.40%2.75%
20150.60%0.60%0.79%2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISHYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ISHYX, с текущим значением в 5050
ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ISHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHYX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISHYX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISHYX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISHYX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISHYX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.02

Коэффициент Шарпа

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.50
2.35
ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.39$0.38$0.37$0.38$0.37$0.37$0.37$0.40$0.36$0.03

Дивидендный доход

4.12%4.07%3.96%3.58%3.58%3.45%3.59%3.80%3.60%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.91%
-0.15%
ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.64%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.29219 мая 2021 г.308
-12.03%5 янв. 2022 г.20325 окт. 2022 г.
-4.54%2 сент. 2016 г.655 дек. 2016 г.12131 мая 2017 г.186
-1.18%6 авг. 2021 г.5625 окт. 2021 г.2530 нояб. 2021 г.81
-1.04%4 сент. 2018 г.2710 окт. 2018 г.5531 дек. 2018 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund составляет 0.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.55%
3.35%
ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund)
Benchmark (^GSPC)