- ISIN
- US00141A2978
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 29 сент. 2015 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции ISHYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,081.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) показал доход в 2.68% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISHYX составила 2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ISHYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ISHYX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 1.13% | -1.19% | 1.03% | 0.39% | 0.92% | -0.42% | 2.68% | |||||
| 2025 | 0.39% | 0.91% | -0.77% | -1.09% | 0.18% | 0.61% | -0.57% | 0.83% | 1.70% | 0.71% | 0.60% | 0.39% | 3.92% |
| 2024 | 0.79% | 0.46% | 0.67% | -0.39% | 0.57% | 1.87% | 0.90% | 0.49% | 1.12% | -0.66% | 1.12% | -0.66% | 6.43% |
| 2023 | 2.05% | -1.26% | 0.76% | -0.11% | -0.09% | 0.01% | 0.34% | -0.62% | -1.71% | -1.56% | 4.09% | 1.77% | 3.58% |
| 2022 | -1.39% | -0.55% | -2.78% | -2.17% | 0.33% | -2.14% | 2.09% | -1.13% | -3.24% | -1.08% | 2.86% | 0.03% | -8.99% |
| 2021 | 1.56% | -0.36% | 0.69% | 1.06% | 0.77% | 0.77% | 0.67% | -0.17% | -0.36% | -0.17% | 1.06% | 0.30% | 5.96% |
Метрики бенчмарка
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.73%) than losses (14.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.73%
- Участие в снижении
- 14.01%
Комиссия
Комиссия ISHYX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISHYX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.29 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.24 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 9.71 | +6.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.42 | $0.32 | $0.37 | $0.38 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.65% | 4.65% | 4.40% | 3.38% | 3.99% | 3.58% | 3.58% | 3.45% | 3.59% | 3.51% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.64%март 2020 г. | 21d | 1y 1mo | 1y 2moмарт 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-12.03%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 1y 10mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.54%дек. 2016 г. | 3mo 4d | 5mo 27d | 9mo 1dсент. 2016 г. - май 2017 г. | — |
-3.93%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 5mo 2d | 6mo 7dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.89%март 2026 г. | 24d | 1mo 12d | 2mo 6dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ISHYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -56.78% | +43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -9.10% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -18.90% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -25.43% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -33.92% | +20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.00% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -10.70% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.09% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISHYX
Добавьте Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISHYX