Сравнение ISHP с PSCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).
ISHP и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и PSCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHP и PSCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.01%.
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHP и PSCD
ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Доходность на риск
ISHP vs. PSCD — Ранг доходности на риск
ISHP
PSCD
Сравнение ISHP c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHP | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.44 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.84 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.77 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.99 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHP | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.44 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISHP и PSCD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и PSCD
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности PSCD в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% | 0.00% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISHP и PSCD
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и PSCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHP | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -56.57% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -17.14% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -41.88% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -12.38% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -11.35% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 6.67% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и PSCD
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеют волатильность 7.22% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHP | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.04% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 17.36% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 28.65% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 28.01% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 28.97% | -4.78% |