PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с PSCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.20%/yr vs -0.65%/yr for PSCD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 4.11%.

ISHP

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.24%
1 год
-9.78%
3 года*
10.66%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-12.76%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.11%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Correlation

The correlation between ISHP and PSCD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.57

The correlation between ISHP and PSCD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISHP и PSCD

Секторы
ISHP
PSCD

Потребительский циклический сектор

40.9%
87.7%

Коммуникационные услуги

24.5%
0.2%

Промышленность

13.1%
2.1%

Технологии

10.2%
1.6%

Недвижимость

4.9%
0.6%

Здравоохранение

3.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
PSCD
87.7%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
PSCD
0.2%

Промышленность

ISHP
13.1%
PSCD
2.1%

Технологии

ISHP
10.2%
PSCD
1.6%

Недвижимость

ISHP
4.9%
PSCD
0.6%

Здравоохранение

ISHP
3.0%
PSCD

-

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
PSCD

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
PSCD
7.9%

Сырьевые материалы

ISHP

-

PSCD

-

Энергетика

ISHP

-

PSCD

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с XLP
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO

Доходность на риск

ISHP vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.44

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.82

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.62

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

1.54

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.44

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ISHP и PSCD

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и PSCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-56.57%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-17.14%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-31.93%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-41.88%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-7.85%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-11.33%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

6.90%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и PSCD

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.32%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.62%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.31%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

24.18%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

27.91%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

29.06%

-4.96%

Сравнение комиссий ISHP и PSCD

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и PSCD

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности PSCD в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.53%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and PSCD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.62%) compared to ISHP (4.32%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs PSCD's -56.57%.

On 5-year performance, ISHP leads with 1.20% vs -0.65% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 1.20% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.91% for PSCD.

ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.29% for PSCD.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор