PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.46%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ISHP and QQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.54

The correlation between ISHP and QQQ shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и QQQ

Секторы
ISHP
QQQ

Потребительский циклический сектор

40.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

24.5%
15.8%

Промышленность

13.1%
2.8%

Технологии

10.2%
53.8%

Недвижимость

4.9%
0.1%

Здравоохранение

3.0%
4.2%

Финансовые услуги

1.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
QQQ
15.8%

Промышленность

ISHP
13.1%
QQQ
2.8%

Технологии

ISHP
10.2%
QQQ
53.8%

Недвижимость

ISHP
4.9%
QQQ
0.1%

Здравоохранение

ISHP
3.0%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

ISHP

-

QQQ
1.1%

Энергетика

ISHP

-

QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

ISHP

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с SPUUISHP с XLP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ISHP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.57

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.37

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.42

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

13.14

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.57

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ISHP и QQQ

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-82.97%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-11.96%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-22.77%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-35.12%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-0.74%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-32.78%

+20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

3.11%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и QQQ

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.53% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.10%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

15.94%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

22.37%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

22.29%

+1.81%

Сравнение комиссий ISHP и QQQ

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и QQQ

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and QQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHP has higher volatility (4.53%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 1.46% for ISHP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.38% for QQQ.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор