PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHP с IBUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с IBUY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while IBUY tracks the EQM Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 2.17%/yr vs -9.55%/yr for IBUY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у IBUY с доходностью -2.64%.

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

IBUY

1 день
0.03%
1 месяц
5.56%
6 месяцев
-4.94%
С начала года
-2.64%
1 год
4.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
-9.55%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и IBUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-2.64%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%

Correlation

The correlation between ISHP and IBUY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.63

Over the past year, ISHP and IBUY have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ISHP и IBUY

Секторы
ISHP
IBUY

Потребительский циклический сектор

41.1%
58.5%

Коммуникационные услуги

24.8%
11.5%

Промышленность

13.3%
6.9%

Технологии

10.3%
12.3%

Недвижимость

4.9%
0.5%

Здравоохранение

2.5%
5.5%

Финансовые услуги

1.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
IBUY
58.5%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
IBUY
11.5%

Промышленность

ISHP
13.3%
IBUY
6.9%

Технологии

ISHP
10.3%
IBUY
12.3%

Недвижимость

ISHP
4.9%
IBUY
0.5%

Здравоохранение

ISHP
2.5%
IBUY
5.5%

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
IBUY
2.5%

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
IBUY
1.7%

Сырьевые материалы

ISHP

-

IBUY

-

Энергетика

ISHP

-

IBUY

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

IBUY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUUISHP с XLP
Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с PAWZ

Доходность на риск

ISHP vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPIBUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.22

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.45

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.20

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.42

-1.17

ISHP vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IBUY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и IBUY

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и IBUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPIBUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-73.00%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-23.23%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-28.87%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-69.97%

+22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-47.86%

+31.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-29.87%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

11.30%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и IBUY

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.05%, в то время как у Amplify Online Retail ETF (IBUY) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPIBUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.15%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

17.05%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

22.00%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

32.10%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

29.13%

-5.10%

Сравнение комиссий ISHP и IBUY

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и IBUY

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IBUY в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.28%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and IBUY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (6.15%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs IBUY's -73.00%.

On 5-year performance, ISHP leads with 2.17% vs -9.55% for IBUY. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 2.17% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

ISHP has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.28% for IBUY.

ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while IBUY tracks EQM Online Retail Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.65% for IBUY.

IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и IBUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор