PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с IBUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с IBUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while IBUY tracks the EQM Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.46%/yr vs -11.14%/yr for IBUY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у IBUY с доходностью -9.83%.

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и IBUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%

Correlation

The correlation between ISHP and IBUY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.63

The correlation between ISHP and IBUY shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и IBUY

Секторы
ISHP
IBUY

Потребительский циклический сектор

40.9%
71.7%

Коммуникационные услуги

24.5%
5.8%

Промышленность

13.1%
5.1%

Технологии

10.2%
5.1%

Недвижимость

4.9%
0.8%

Здравоохранение

3.0%
4.7%

Финансовые услуги

1.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
IBUY
71.7%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
IBUY
5.8%

Промышленность

ISHP
13.1%
IBUY
5.1%

Технологии

ISHP
10.2%
IBUY
5.1%

Недвижимость

ISHP
4.9%
IBUY
0.8%

Здравоохранение

ISHP
3.0%
IBUY
4.7%

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
IBUY
4.2%

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
IBUY
2.5%

Сырьевые материалы

ISHP

-

IBUY

-

Энергетика

ISHP

-

IBUY

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

IBUY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUUISHP с XLP
Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY

Доходность на риск

ISHP vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPIBUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.11

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
0.00

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.10

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-0.21

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IBUY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPIBUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ISHP и IBUY

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и IBUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPIBUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-73.00%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-23.23%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-28.87%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-71.15%

+23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-51.71%

+32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-29.65%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

10.54%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и IBUY

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.53%, в то время как у Amplify Online Retail ETF (IBUY) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPIBUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.74%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.76%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

21.53%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

32.08%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

29.16%

-5.06%

Сравнение комиссий ISHP и IBUY

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и IBUY

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IBUY в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and IBUY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (5.74%) compared to ISHP (4.53%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs IBUY's -73.00%.

On 5-year performance, ISHP leads with 1.46% vs -11.14% for IBUY. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 1.46% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.12% for IBUY.

ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while IBUY tracks EQM Online Retail Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.65% for IBUY.

IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и IBUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор