PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHP с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

ISHP и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHP и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-14.81%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.13%.

ISHP

1 день
3.79%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-19.77%
1 год
-6.44%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с FLCHISHP с QQQISHP с EBIZISHP с SHLDISHP с KGRN
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий ISHP и XLP

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ISHP vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.23

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.42

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.49

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

1.19

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.23

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между ISHP и XLP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и XLP

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.57%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ISHP и XLP

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHPXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-35.90%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-9.69%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-16.30%

-31.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-8.41%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-7.06%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

4.03%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и XLP

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHPXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.93%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

9.34%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

13.90%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.35%

13.14%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

14.69%

+9.51%