PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с KGRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 0.41%/yr vs -12.17%/yr for KGRN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у KGRN с доходностью -13.26%.

ISHP

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-16.81%
1 год
-15.61%
3 года*
9.09%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—

KGRN

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.47%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-16.66%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%9.70%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-13.26%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between ISHP and KGRN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ISHP и KGRN

Секторы
ISHP
KGRN

Потребительский циклический сектор

41.1%
36.2%

Коммуникационные услуги

24.8%

-

Промышленность

13.3%
26.9%

Технологии

10.3%
11.6%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
KGRN
36.2%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
KGRN

-

Промышленность

ISHP
13.3%
KGRN
26.9%

Технологии

ISHP
10.3%
KGRN
11.6%

Недвижимость

ISHP
4.9%
KGRN

-

Здравоохранение

ISHP
2.5%
KGRN

-

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
KGRN

-

Сырьевые материалы

ISHP

-

KGRN

-

Энергетика

ISHP

-

KGRN
3.4%

Коммунальные услуги

ISHP

-

KGRN
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с QQQISHP с FLCHISHP с SPUUISHP с XLP
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

ISHP vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.45

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-0.49

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.38

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.92

-0.33

ISHP vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа KGRN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и KGRN

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-66.24%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-27.39%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-42.19%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-63.60%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.44%

-54.58%

+31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-34.05%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

11.44%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и KGRN

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.88%, в то время как у KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.77%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

16.09%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

23.48%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

34.67%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

32.82%

-8.74%

Сравнение комиссий ISHP и KGRN

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и KGRN

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности KGRN в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.83%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and KGRN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (6.77%) compared to ISHP (5.88%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, ISHP leads with 0.41% vs -12.17% for KGRN. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 0.41% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

ISHP has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.98% for KGRN.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while KGRN is China Equities. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.79% for KGRN.

KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор