PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с EBIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.46%/yr vs -3.49%/yr for EBIZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -14.59%.

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-8.68%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%

Correlation

The correlation between ISHP and EBIZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.71

The correlation between ISHP and EBIZ shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и EBIZ

Секторы
ISHP
EBIZ

Потребительский циклический сектор

40.9%
75.6%

Коммуникационные услуги

24.5%
1.6%

Промышленность

13.1%
4.6%

Технологии

10.2%
13.2%

Недвижимость

4.9%
2.6%

Здравоохранение

3.0%
2.1%

Финансовые услуги

1.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
EBIZ
75.6%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
EBIZ
1.6%

Промышленность

ISHP
13.1%
EBIZ
4.6%

Технологии

ISHP
10.2%
EBIZ
13.2%

Недвижимость

ISHP
4.9%
EBIZ
2.6%

Здравоохранение

ISHP
3.0%
EBIZ
2.1%

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
EBIZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
EBIZ

-

Сырьевые материалы

ISHP

-

EBIZ

-

Энергетика

ISHP

-

EBIZ

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUUISHP с XLP
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

ISHP vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.47

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.54

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.34

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-0.69

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIZ равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPEBIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок ISHP и EBIZ

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-61.58%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-27.73%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-27.73%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-58.21%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-25.15%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-24.33%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

13.48%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и EBIZ

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.53%, в то время как у Global X E-commerce ETF (EBIZ) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.40%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.03%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.83%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

28.90%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

28.67%

-4.57%

Сравнение комиссий ISHP и EBIZ

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и EBIZ

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EBIZ в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and EBIZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.40%) compared to ISHP (4.53%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, ISHP leads with 1.46% vs -3.49% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 1.46% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.60% for EBIZ.

ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.50% for EBIZ.

EBIZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор