PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHP с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с FUTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 2.17%/yr vs 9.65%/yr for FUTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 7.67%.

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.48%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
4.99%
С начала года
7.67%
1 год
13.88%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		7.67%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between ISHP and FUTY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.20

The correlation between ISHP and FUTY shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и FUTY

Секторы
ISHP
FUTY

Потребительский циклический сектор

41.1%

-

Коммуникационные услуги

24.8%

-

Промышленность

13.3%
0.2%

Технологии

10.3%

-

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

99.3%

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
FUTY

-

Промышленность

ISHP
13.3%
FUTY
0.2%

Технологии

ISHP
10.3%
FUTY

-

Недвижимость

ISHP
4.9%
FUTY

-

Здравоохранение

ISHP
2.5%
FUTY

-

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
FUTY

-

Сырьевые материалы

ISHP

-

FUTY

-

Энергетика

ISHP

-

FUTY
0.5%

Коммунальные услуги

ISHP

-

FUTY
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

ISHP vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.95

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.36

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.56

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

3.27

-4.02

ISHP vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и FUTY

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-36.44%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-8.93%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-17.35%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-25.11%

-22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-3.23%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-6.01%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

4.26%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и FUTY

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.32%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

11.65%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.64%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

17.09%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

19.07%

+4.96%

Сравнение комиссий ISHP и FUTY

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и FUTY

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and FUTY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHP has higher volatility (5.05%) compared to FUTY (4.32%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FUTY leads with 9.65% vs 2.17% for ISHP. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUTY has performed better with a 9.65% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.15% for ISHP.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FUTY is Utilities Equities. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор