PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с XSH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.16%/yr vs 1.99%/yr for XSH.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISHG торгуется в USD, в то время как XSH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям XSH.TO по среднегодовой доходности: -0.16% против 1.99% соответственно.

ISHG

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.51%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
-0.16%

XSH.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.75%
1 год
2.10%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		0.09%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		-0.02%9.62%-1.35%9.23%-10.91%-0.07%8.41%10.27%-6.59%7.73%

Correlation

The correlation between ISHG and XSH.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.48

Over the past year, ISHG and XSH.TO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Доходность на риск

ISHG vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHGXSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.41

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.65

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.57

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

1.57

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHG vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSH.TO равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHGXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.08

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ISHG и XSH.TO

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и XSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-29.13%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-3.71%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-6.47%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-19.14%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-21.45%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-2.30%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-9.76%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.35%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и XSH.TO

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.31%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

3.99%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

5.12%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

7.15%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

8.45%

-1.52%

Сравнение комиссий ISHG и XSH.TO

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и XSH.TO

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.90%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and XSH.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.10% for XSH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и XSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор