PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSH.TO с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSH.TO с CLF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO).

XSH.TO и CLF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSH.TO и CLF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.19%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.22%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%5.53%3.97%1.68%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CLF.TO с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции XSH.TO превзошли акции CLF.TO по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.77% соответственно.

XSH.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.78%

CLF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.80%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с XFLB.TO
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с ZSP.TOCLF.TO с CBO.TO

Сравнение комиссий XSH.TO и CLF.TO

XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CLF.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XSH.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSH.TOCLF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.87

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.18

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

4.67

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSH.TO vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSH.TOCLF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.87

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.57

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-1.74

+2.47

Корреляция

Корреляция между XSH.TO и CLF.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и CLF.TO

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CLF.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.89%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.24%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.81%3.93%2.67%2.91%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и CLF.TO

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки CLF.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и CLF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSH.TOCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-100.00%

+85.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.35%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-6.80%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-6.91%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-99.99%

+99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-99.82%

+98.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.41%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и CLF.TO

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSH.TOCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.91%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.44%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.07%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.94%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

3.36%

+1.06%