PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSH.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSH.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

XSH.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSH.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции XSH.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.65% соответственно.

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с CLF.TOXSH.TO с XFLB.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий XSH.TO и ZAG.TO

XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XSH.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSH.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.01

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.05

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.14

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

0.29

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSH.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSH.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.01

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.08

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между XSH.TO и ZAG.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSH.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-18.03%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-2.79%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-15.77%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-18.03%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.85%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-3.56%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.41%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 1.14%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSH.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.91%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.97%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

4.65%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

6.53%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

7.09%

-2.67%