PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond In...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

XSH.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. XSH.TO запущен 13 сент. 2011 г. и имеет комиссию в 0.10%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска13 сент. 2011 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияCanadian Government Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия XSH.TO составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии XSH.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: XSH.TO с XFR.TO, XSH.TO с PULS

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.38%
9.68%
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF показал доход в 5.49% с начала года и 10.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.49%18.10%
1 месяц1.06%1.42%
6 месяцев5.38%10.08%
1 год10.21%26.58%
5 лет (среднегодовая)2.76%13.42%
10 лет (среднегодовая)2.60%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSH.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.19%0.41%0.58%-0.50%0.97%0.86%1.62%0.58%5.49%
20231.72%-0.62%0.93%0.65%-0.89%-0.17%0.16%0.23%-0.27%0.69%2.15%2.08%6.80%
2022-1.18%-0.41%-1.95%-1.29%0.18%-1.03%1.75%-1.46%-0.43%-0.03%1.10%0.20%-4.52%
20210.01%-0.79%0.07%0.32%0.12%-0.19%0.37%0.07%-0.25%-1.02%-0.04%0.53%-0.81%
20201.11%0.28%-3.98%4.05%0.84%1.31%1.08%0.12%0.17%0.12%0.62%0.57%6.28%
20191.08%0.44%1.08%0.44%0.55%0.44%0.08%0.34%-0.13%0.34%0.18%0.09%5.02%
2018-0.13%0.24%-0.29%0.24%0.19%0.24%-0.08%0.29%-0.19%-0.24%0.55%0.45%1.28%
20170.30%0.45%0.20%0.50%0.09%-0.73%-0.69%0.50%-0.43%0.71%0.24%-0.33%0.78%
20160.06%-0.45%1.03%0.21%0.21%0.36%0.56%0.10%0.15%0.30%-0.51%0.40%2.43%
20151.84%0.17%0.07%-0.48%0.52%0.36%0.21%-0.70%-0.25%0.05%0.36%0.41%2.58%
20140.81%0.26%0.10%0.40%0.37%0.11%0.06%0.37%-0.13%0.27%0.53%0.12%3.32%
20130.19%0.84%0.16%0.59%-0.57%-0.88%0.48%0.13%0.12%0.92%0.20%0.20%2.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XSH.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XSH.TO, с текущим значением в 9595
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XSH.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSH.TO, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSH.TO, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSH.TO, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSH.TO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSH.TO, с текущим значением в 31.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.43

Коэффициент Шарпа

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.60
2.31
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.67 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.67CA$0.60CA$0.53CA$0.51CA$0.52CA$0.54CA$0.54CA$0.56CA$0.60CA$0.63CA$0.63CA$0.65

Дивидендный доход

3.52%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%3.17%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.00CA$0.46
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.60
2022CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.06CA$0.53
2021CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.51
2020CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.52
2019CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.54
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.54
2017CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.56
2016CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.60
2015CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.63
2014CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.63
2013CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-1.37%
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 14.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.24%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.65
-7.84%16 февр. 2021 г.42220 окт. 2022 г.28913 дек. 2023 г.711
-1.91%23 мая 2017 г.7913 сент. 2017 г.3095 дек. 2018 г.388
-1.55%3 мая 2013 г.3826 июн. 2013 г.8123 окт. 2013 г.119
-1.05%25 авг. 2015 г.295 окт. 2015 г.625 янв. 2016 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF составляет 0.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.61%
3.77%
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)