Сравнение XSH.TO с XFR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO).
XSH.TO и XFR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSH.TO или XFR.TO.
Основные характеристики
| XSH.TO | XFR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 10.95% | 4.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 2.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 5.35 |
| Дневная вол-ть | 2.86% | 0.91% |
| Макс. просадка | -14.24% | -4.12% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSH.TO и XFR.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSH.TO и XFR.TO
С начала года, XSH.TO показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции XSH.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSH.TO и XFR.TO
XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSH.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSH.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности XFR.TO в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.51% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% | 3.17% | 3.28% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 5.15% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок XSH.TO и XFR.TO
Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и XFR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSH.TO и XFR.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.