PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSH.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSH.TO с XCB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

XSH.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSH.TO и XCB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.16%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.39%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSH.TO имеют среднегодовую доходность 2.78%, а акции XCB.TO немного отстают с 2.76%.

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%

XCB.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.11%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TOXSH.TO с XFLB.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TOXCB.TO с XLB.TO

Сравнение комиссий XSH.TO и XCB.TO

XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XSH.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSH.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.55

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.77

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.01

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

3.01

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSH.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XCB.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSH.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.55

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.10

Корреляция

Корреляция между XSH.TO и XCB.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и XCB.TO

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSH.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-22.59%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-2.49%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-14.17%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-22.59%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.91%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.13%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.83%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и XCB.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSH.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.70%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.54%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

3.87%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

5.63%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

7.21%

-2.79%