PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSH.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSH.TO с XSB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

XSH.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSH.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSH.TO и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.21%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, XSH.TO показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции XSH.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.93% соответственно.

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.14%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TOXSH.TO с XFLB.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TOXSB.TO с VSBIX

Сравнение комиссий XSH.TO и XSB.TO

И XSH.TO, и XSB.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

XSH.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSH.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSH.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.10

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.51

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.55

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.19

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSH.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSH.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSH.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSH.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.10

-0.38

Корреляция

Корреляция между XSH.TO и XSB.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSH.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок XSH.TO и XSB.TO

Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSH.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-8.65%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.47%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-6.99%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-8.65%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.92%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.83%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSH.TO и XSB.TO

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSH.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.06%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.42%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

1.95%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.69%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

3.38%

+1.04%