PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISHG с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISHG и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям XME по среднегодовой доходности: -0.18% против 19.14% соответственно.


ISHG

1 день
0.22%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.59%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
-0.18%

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и XME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.04%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between ISHG and XME is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г.

0.28

The correlation between ISHG and XME shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

ISHG vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1313
Ранг коэф-та Мартина

XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISHGXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.80

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

9.44

-8.67

ISHG vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и XME

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и XME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISHGXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-85.89%

+48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-22.60%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-30.47%

+22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-37.27%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-61.69%

+36.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-9.18%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-44.08%

+25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

9.07%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и XME

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.67%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISHGXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

15.14%

-13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

28.15%

-23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

36.17%

-29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

32.83%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

32.93%

-26.00%

Сравнение комиссий ISHG и XME

И ISHG, и XME имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и XME

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XME в 0.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы


ISHG and XME have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to ISHG (1.67%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.14% vs -0.18% for ISHG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.14% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG and XME have the same expense ratio: 0.35% per year.

ISHG has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.32% for XME.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while XME is Materials. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор