Сравнение ISHG с XME
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.18%/yr vs 19.14%/yr for XME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHG показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям XME по среднегодовой доходности: -0.18% против 19.14% соответственно.
ISHG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- -0.18%
XME
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 85.37%
- 3 года*
- 35.28%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам ISHG и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.04% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 10.91% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 16.50% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Correlation
The correlation between ISHG and XME is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between ISHG and XME shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHG vs. XME — Ранг доходности на риск
ISHG
XME
Сравнение ISHG c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHG | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.80 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 9.44 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHG и XME
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHG | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -85.89% | +48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -22.60% | +17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -30.47% | +22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -37.27% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -61.69% | +36.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -9.18% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -44.08% | +25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 9.07% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и XME
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.67%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHG | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 15.14% | -13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 28.15% | -23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 36.17% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 32.83% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 32.93% | -26.00% |
Сравнение комиссий ISHG и XME
И ISHG, и XME имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и XME
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XME в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.45% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.32% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ISHG and XME have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (15.14%) compared to ISHG (1.67%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs XME's -85.89%.
On 10-year performance, XME leads with 19.14% vs -0.18% for ISHG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.14% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHG and XME have the same expense ratio: 0.35% per year.
ISHG has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.32% for XME.
ISHG is categorized as International Government Bonds, while XME is Materials. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHG и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор