Сравнение ISHG с VT
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.33%/yr vs 12.96%/yr for VT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHG показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -0.33% против 12.96% соответственно.
ISHG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- -0.33%
VT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам ISHG и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | -1.89% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 10.91% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.01% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between ISHG and VT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г. | 0.29 |
Over the past year, ISHG and VT have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHG vs. VT — Ранг доходности на риск
ISHG
VT
Сравнение ISHG c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHG | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.50 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.81 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHG и VT
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHG | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -50.27% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.67% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -16.51% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -26.38% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -34.24% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.69% | -2.84% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -7.00% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.23% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и VT
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHG | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.65% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 11.29% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 13.56% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 16.19% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 17.20% | -10.27% |
Сравнение комиссий ISHG и VT
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и VT
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VT в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.48% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
ISHG and VT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (5.65%) compared to ISHG (1.78%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs VT's -50.27%.
On 10-year performance, VT leads with 12.96% vs -0.33% for ISHG. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.96% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.
VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.48% for ISHG.
ISHG is categorized as International Government Bonds, while VT is Global Equities. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHG и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор