PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с ACLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. ISHG is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, ISHG returned -0.93% vs 5.30% for ACLO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.46%.

ISHG

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-0.93%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-0.33%

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и ACLO

2026 (YTD)20252024
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.89%13.31%-1.30%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.46%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between ISHG and ACLO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP

Доходность на риск

ISHG vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
7.32

-7.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
15.12

-15.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

3.44

-2.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

19.85

-20.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

165.43

-165.86

ISHG vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и ACLO

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-1.01%

-36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-0.27%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

0.00%

-23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-0.04%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.03%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и ACLO

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.19%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

0.58%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

0.73%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

1.07%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

1.07%

+5.86%

Сравнение комиссий ISHG и ACLO

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и ACLO

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ACLO в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.48%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and ACLO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.78%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.30% vs -0.93% for ISHG. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.30% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.48% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор