Сравнение ACLO с GRW
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 0.11% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between ACLO and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. GRW — Ранг доходности на риск
ACLO
GRW
Сравнение ACLO c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 14.00 | -8.90 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и GRW
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -0.45% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.14% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 10.19% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 10.19% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 10.19% | -9.11% |
Сравнение комиссий ACLO и GRW
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и GRW
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for GRW.
ACLO is categorized as CLO, while GRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор