Сравнение ACLO с GRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Durable Growth ETF (GRW).
ACLO и GRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ACLO и GRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLO и GRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.81% |
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | -3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у GRW с доходностью -10.76%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACLO и GRW
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Доходность на риск
ACLO vs. GRW — Ранг доходности на риск
ACLO
GRW
Сравнение ACLO c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | -0.93 | +5.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.99 | -1.26 | +8.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 0.84 | +1.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | -0.67 | +6.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.85 | -1.61 | +37.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | -0.93 | +5.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.75 | -0.20 | +4.95 |
Корреляция
Корреляция между ACLO и GRW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и GRW
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности GRW в 0.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и GRW
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки GRW в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и GRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -23.84% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -23.84% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -21.01% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.89% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 9.96% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и GRW
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.39%, в то время как у TCW Durable Growth ETF (GRW) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 5.74% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 10.79% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 17.98% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 16.21% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 16.21% | -15.08% |