PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACLO с GRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACLO и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLO и GRW


2026 (YTD)20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF
1.06%5.32%0.81%
GRW
TCW Durable Growth ETF
-10.76%-5.07%-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у GRW с доходностью -10.76%.


ACLO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.32%
1 год
5.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW AAA CLO ETF

TCW Durable Growth ETF

Сравнение комиссий ACLO и GRW

ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Доходность на риск

ACLO vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACLOGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.72

-0.93

+5.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.99

-1.26

+8.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

0.84

+1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.69

-0.67

+6.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.85

-1.61

+37.46

ACLO vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа GRW равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и GRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACLOGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

-0.93

+5.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.75

-0.20

+4.95

Корреляция

Корреляция между ACLO и GRW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и GRW

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности GRW в 0.30%


TTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF
4.86%4.87%0.59%
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.30%0.27%11.37%

Просадки

Сравнение просадок ACLO и GRW

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки GRW в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и GRW.


Загрузка...

Показатели просадок


ACLOGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-23.84%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-23.84%

+22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-21.01%

+20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-5.89%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

9.96%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и GRW

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.39%, в то время как у TCW Durable Growth ETF (GRW) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACLOGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

5.74%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

10.79%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

17.98%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

16.21%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

16.21%

-15.08%