PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

TCW AAA CLO ETF (ACLO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACLO - активно управляемый ETF от TCW. ACLO был запущен 15 нояб. 2024 г. и имеет комиссию 0.20%.

Эмитент
TCW
Дата выпуска
15 нояб. 2024 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Размер класса активов
Смешанная
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$481M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с JBBBACLO с SUPPACLO с CLOBACLO с FCLO

Доходность

График доходности ACLO

TCW AAA CLO ETF (ACLO) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции ACLO — $50.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

TCW AAA CLO ETF (ACLO) показал доход в 2.44% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев.

TCW AAA CLO ETF

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ACLO по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении ACLO закрывался с повышением в 67% случаев. Лучший день был 3 дек. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.63%0.15%0.28%0.61%0.44%0.31%2.44%
20250.64%0.34%0.24%0.06%0.94%0.34%0.58%0.37%0.38%0.48%0.37%0.46%5.32%
20240.27%0.54%0.81%

Метрики бенчмарка

TCW AAA CLO ETF has an annualized alpha of 5.15%, beta of 0.02, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2024.

  • This ETF captured 11.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.15%
Бета
0.02
R²
0.09
Участие в росте
11.77%
Участие в снижении
-14.20%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ACLO составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ACLO имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACLOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.28
1.78

+5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
2.44

+12.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.42

1.32

+2.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.77

2.46

+17.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

164.39

10.92

+153.47

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCW AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$2.47$2.45$0.30

Дивидендный доход

4.90%4.87%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$1.05
2025$0.00$0.22$0.21$0.21$0.20$0.19$0.19$0.20$0.19$0.18$0.22$0.44$2.45
2024$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

TCW AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 1.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-1.01%апр. 2025 г.
7d21d
28dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-0.34%дек. 2024 г.
1d19d
20dдек. 2024 г. - дек. 2024 г.
Откат 2026 года2026
-0.27%март 2026 г.
10d12d
22dфевр. 2026 г. - март 2026 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.17%март 2025 г.
9d10d
19dмарт 2025 г. - март 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.10%май 2025 г.
0s4d
4dмай 2025 г. - май 2025 г.

Показатели просадок

ACLOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-56.78%

+55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-9.10%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-10.71%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.04%

-2.01%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ACLO

Добавьте TCW AAA CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ACLO