PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLO с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLO с SUPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP).

ACLO и SUPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLO и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLO и SUPP

2026 (YTD)20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		1.06%5.32%0.81%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		2.43%11.65%-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 2.43%.

ACLO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.32%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
1.67%
1 месяц
-7.30%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.90%
1 год
23.42%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с PCLOACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с JBBBACLO с CLOB
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с PWRDSUPP с FLXR

Сравнение комиссий ACLO и SUPP

ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SUPP в 0.75%.

SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
ACLO
TCW AAA CLO ETF

Доходность на риск

ACLO vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLOSUPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.72

1.06

+3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.99

1.63

+5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

1.22

+1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.69

1.79

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.85

7.01

+28.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLO vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа SUPP равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLOSUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

1.06

+3.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.75

0.63

+4.12

Корреляция

Корреляция между ACLO и SUPP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и SUPP

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SUPP в 0.34%

TTM202520242023
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.86%4.87%0.59%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.34%0.35%0.49%0.45%

Просадки

Сравнение просадок ACLO и SUPP

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и SUPP.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLOSUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-25.03%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-13.59%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-8.18%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-4.56%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

3.46%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и SUPP

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.39%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLOSUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

9.61%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

14.92%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

22.16%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

19.15%

-18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

19.15%

-18.02%