Сравнение ACLO с SUPP
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.31% vs 32.28% for SUPP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for SUPP.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и SUPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 21.37%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUPP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и SUPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 5.32% | 0.81% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 21.37% | 11.65% | -5.02% |
Correlation
The correlation between ACLO and SUPP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between ACLO and SUPP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. SUPP — Ранг доходности на риск
ACLO
SUPP
Сравнение ACLO c SUPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | SUPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | 1.30 | +2.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 2.39 | +17.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | 9.82 | +154.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | 1.68 | +5.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 0.89 | +4.21 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и SUPP
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и SUPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -25.03% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -13.59% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.41% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.29% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и SUPP
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.14%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 7.15% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 16.42% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 19.38% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 19.44% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 19.44% | -18.36% |
Сравнение комиссий ACLO и SUPP
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SUPP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и SUPP
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SUPP в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.29% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and SUPP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPP has higher volatility (7.15%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs SUPP's -25.03%.
On 1-year performance, SUPP leads with 32.28% vs 5.31% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SUPP has performed better with a 32.28% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.29% for SUPP.
ACLO is categorized as CLO, while SUPP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.75% for SUPP.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и SUPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор