PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLO с FAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLO с FAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA).

ACLO и FAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. FAAA - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLO и FAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLO и FAAA

2026 (YTD)
ACLO
TCW AAA CLO ETF		0.32%
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		0.31%

Доходность по периодам

ACLO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

Fidelity AAA CLO ETF

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с PCLOACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с SLNZACLO с JBBBACLO с CLOBACLO с FLXR
Часто сравнивают с FAAA:
FAAA с JAAAFAAA с CLOAFAAA с PCLOFAAA с CLOXFAAA с CLOBFAAA с FBCGFAAA с FBND

Сравнение комиссий ACLO и FAAA

И ACLO, и FAAA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACLO
TCW AAA CLO ETF
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF

Доходность на риск

ACLO vs. FAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FAAA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c FAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLOFAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.59

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLO vs. FAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLOFAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.75

1.93

+2.82

Корреляция

Корреляция между ACLO и FAAA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и FAAA

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FAAA в 0.62%

TTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.84%4.87%0.59%
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACLO и FAAA

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и FAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLOFAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-0.55%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.17%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и FAAA

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLOFAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

1.29%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

1.29%

-0.16%